2017/09/26 AI-Traders:洗刷嚴重,程式交易無可避免的過程

AITraders-2017/10/12 23:23 

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2017/09/26
上週五我們小量留空單,台指期也如期開低,
但卻馬上拉出一波70點的反彈,隨後又再高低震盪,
幅度也都在50點上下,午盤後跌破關鍵價位,
空方再度掌握局面,收在今日的相對低點⋯

早盤這樣的走勢,把我們的空單部位,完全洗掉了,
現在是多單小量留倉。檢討其原因,應是盤勢震盪劇烈,
超過了某些策略,當日的進出次數限制,
才會導致目前整體仍是持有多單留倉⋯
或許以主觀的角度,會認為現在明顯就是空頭走勢了,
但是我們操作的是策略組,並非由2、3隻策略就能決定持有的淨部位,
而且回測加實跑時間也夠長了,
所以我們選擇不干預程式、相信程式,
當然我們也密切地留意,
單一個別策略的績效,是否有明顯脫離市場的跡象,
而做出適時的調度⋯9月以來,程式的績效起起伏伏,
但也曾一度創新高,目前對我們來說,就是震盪罷了,
期待9月剩下的幾個交易日,績效還有機會再度翻正∼
-We are AI-Traders

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